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下周资金面与同业存单动态:关键数据汇总

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【7 月 15 日至 26 日财经市场动态一览】

7 月 15 日至 19 日,公开市场净投放 12400 元,7 天逆回购投放 11830 亿元,到期 100 亿元。

7 月 22 日至 26 日,公开市场到期 12580 亿元,其中 7 天逆回购到期 11830 亿元,国库现金定存到期 700 亿元,CBS 到期 50 亿元。

货币市场利率方面,7 月 15 日至 19 日,DR001 上行 18.9BP 至 1.86%,DR007 上行 6.4BP 至 1.87%,R001 上行 19.2BP 至 1.91%,R007 上行 6.6BP 至 1.9%。

同业存单方面,07/15 - 07/19 四类主要银行同业存单发行总额为 7386 亿元,净融资额为 1824 亿元。分主体看,国有行发行规模和净融资额最高。分期限看,1Y 存单发行规模和净融资额最高。

银行间质押式回购日均成交额 61033 亿元,比 07/08 - 07/12 减少 9319 亿元。上交所新质押式国债回购日均成交额为 17255 亿元,比 07/08 - 07/12 增加 49 亿元。

7 月 15 日至 19 日,各期限同业存单收益率有升有降。主体利差、等级利差、期限利差表现分化。

下周资金面关注因素包括逆回购到期 11830 亿元、国库定存到期 700 亿元、政府债净缴款 -162 亿元、同业存单到期 7854 亿元。

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